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沪深300成分股，整理了从2006到2024的沪深300成分，比市面上一年变化2次的成分数据全很多，一共198万条，基本覆盖了每次的变化情况，方便需要回测的兄弟们使用

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Python股票量化投资课程——

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基于机器学习的量化投资策略demo.zip这是一个demo程序，旨在帮大家快速入门基于机器学习的量化投资方法。适于人群：有一定python基础，对炒股和量化投资一无所知的人。 运行程序 首先，通过以下命令安装必需的python依赖库。 pip install -r requirements.txt 调用tusare，获取股票的历史价格数据。每支股票的数据会保存在file/data目录下，所有股票的代码保存在文件file/stock_list.txt中，作为demo我只往里面放了10支股票，实战中应该尽可能地多放一些。 python data.py 根据基础的价格数据，生成机器学习模型所需要的高级特征。最终的特征文件是pickle二进制格式，存放在目录file/feature下。 python feature.py 训练lightGBM模型。模型文件是file/model.lgb.txt。 python model.py 根据历史数据回测模型效果。每天应该买入哪支股票以及对应的收益会存储在文件file/record.csv中，同时会计算量化投资最经常关注的三个指标：累积收益、最大回

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用于文章《Python量化投资——投资结果的评价，阿尔法alpha、贝塔beta、夏普率sharp、波动率volatility的计算和可视化》的实例讲解。 一个CSV文件，包含一个量化轮动交易策略在过去十年里模拟交易结果，其格式为一张数据表，包含每一个交易日结束时当天持有的两种资产（沪深300指数或创业板指数）的数量，持有的现金数量，持有资产和现金的总价、以及作为比较基准的沪深300指数的当天收盘价。 下载本文件并参考上述文章，可以了解如何对交易的结果进行全面的评价，并最终生成一张专业的投资结果评价可视化图表。

量化投资策略：多因子到人工智能