T3PRF:R的三通回归滤波器
三通回归过滤器
考虑具有大量预测变量的线性回归模型。 如果预测变量的数量接近观察数量或更大,则OLS估计行为不佳或不存在。 一个典型的解决方案是假设一个潜在因素结构。 就是说,人们会以有限数量的潜在因素来解释预测变量。
主成分回归(PCR)是这种方法的一个例子,其中因素是预测变量的一些主成分。
在预测PCR的批评的背景下,提取的因子将不针对靶标进行选择。 选择因素(主要成分)以最大程度地减少重建误差,但不考虑与目标的相关性。
通过假定相同的潜在因素可以解释目标和预测变量,三通回归滤波器(T3PRF)选择组件的方式应尽可能减少重构误差,同时最大程度地提高与目标的相关性。
参考:
Kelly,Bryan T.和Pruitt,Seth,三遍回归过滤器:一种使用许多预测变量进行预测的新方法(2014年5月)。 Fama-Miller工作文件; 芝加哥展位研究
2022-08-03 14:35:01
16KB
R
1