内附源数据、代码及word。代码包括：平稳性检验、协整检验、滞后阶数的确定、VAR 模型的拟合、脉冲响应分析、VAR 模型的预测

通过建立BEKK-MGARCH模型对石油与煤炭价格之间的关系做了深入的研究,结果揭示了石油价格与煤炭价格之间除了正相关关系外,还存在显著的双向非对称价格溢出效应。当石油价格上升时,会对煤炭市场形成冲击,刺激煤炭价格上升;同样煤炭价格的上升在短期对石油价格也有些许冲击,从长期看,影响不大。

基于我国2008—2017年的季度时间序列数据,采用向量自回归模型,进行格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解来探讨煤价涨跌对总体物价水平的不对称效应。结果显示,煤价下跌比上涨会更为显著地影响通货膨胀。此外,随着PPI到CPI的过度,通货膨胀的影响力在后期将会减弱,这也证实了PPI对煤价震荡的反应比CPI更为敏感。针对如何避免煤价震荡对总体物价水平造成的极度波动提出对策建议。

本问主要以预测秦皇岛煤炭价格为目标，通过问题一中不同因素对其影响权重的大小以及神经网络算法，建立价格预测模型。BP神经网络模型处理信息的基本原理是：输入信号，通过中间节点（隐层点）作用于输出节点，经过非线性变换，产生输出信号，网络训练的每个样本包括输入向量和期望输出量t，网络输出值y与期望输出值t之间的偏差，通过调整输入节点与隐层节点的连接强度值和隐层节点与输出节点之间的连接强度以及阈值，使误差沿梯度方向下降，经过反复学习训练，确定与最小误差相对应的网络参数（权值和阈值），训练即告停止。此时经过训练的神经网络即能对类似样本的输入信息，自行处理输出误差最小的经过非线性转换的信息。

煤炭是我国最重要的基础能源,在生产和能源消费中占重要的作用。利用CGE模型研究了我国煤炭价格变化对能源需求总量及结构、电力生产总量及结构、GDP与部门的产出以及能耗及碳排放的影响,构建我国CGE模型,研究相关变量的影响效应。在此基础上对我国宏观经济以及煤炭价格的波动影响政策提出了建议。

电力行业日报：7月下旬全国煤炭价格稳中有跌.pdf

电力行业周报：本周煤炭价格继续回落，利好火电板块.pdf

为了揭示我国煤炭价格是否对我国经济发展造成影响，本文利用Eviews软件对我国1991-2011年间的煤炭价格与GDP进行了ADF平稳性检验、Johansen协整检验、Granger 因果检验并构建了VAR模型。通过软件输出结果可准确得出：煤炭价格与GDP存在长期的互为因果的正向均衡关系，且我国GDP水平对煤炭价格水平的因果关系比我国煤炭价格水平对我国GDP水平的因果关系更具有显著影响。

基于回归分析的煤炭价格预测模型.doc 数模资料 欢迎下载

本问主要以预测秦皇岛煤炭价格为目标，通过问题一中不同因素对其影响权重的大小以及神经网络算法，建立价格预测模型。BP神经网络模型处理信息的基本原理是：输入信号，通过中间节点（隐层点）作用于输出节点，经过非线性变换，产生输出信号，网络训练的每个样本包括输入向量和期望输出量t，网络输出值y与期望输出值t之间的偏差，通过调整输入节点与隐层节点的连接强度值和隐层节点与输出节点之间的连接强度以及阈值，使误差沿梯度方向下降，经过反复学习训练，确定与最小误差相对应的网络参数（权值和阈值），训练即告停止。此时经过训练的神经网络即能对类似样本的输入信息，自行处理输出误差最小的经过非线性转换的信息。