全球金融体系可以表示为一个大型复杂网络，其中银行、对冲基金和其他金融机构通过有形和无形的金融联系相互联系。 最近，人们对可能导致该网络崩溃的机制的理解给予了很多关注。 当现有的金融联系从分散风险的手段转变为跨金融机构传播风险的渠道时，就会发生这种情况。 在这篇评论文章中，我们总结了金融系统性风险建模的最新进展。 我们特别关注网络方法，例如由于双边风险或重叠投资组合导致的违约级联模型，我们还报告了关于银行间网络经验结构的最新发现。 当前的评论提供了一个新出现的跨学科领域的景观，这些领域位于网络科学、物理学、工程学、经济学和生态学等多个学科的交叉点。

＃ 介绍 ＃ 此脚本计算和分析以下风险度量： 组件测量=> Kritzman 等人的 AR（吸收率）。 (2010) https://doi.org/10.2139/ssrn.1633027 => Allen 等人的 CATFIN。 (2012) https://doi.org/10.1093/rfs/hhs094 => Kinlaw & Turkington (2012) 的 CS（相关意外） https://doi.org/10.2139/ssrn.2133396 => Kritzman & Li (2010) 的 TI（湍流指数） https://doi.org/10.2469/faj.v66.n5.3 => 主成分分析 连通性措施=> DCI（动态因果指数） => CIO（“进出”连接） => CIOO（“进出 - 其他”连接） => 网络中心性：介数、度数、接近度、聚类、特

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