带跳多值随机微分方程不变测度的存在性、唯一性，关岳，巫静，本文主要研究L'evy驱动的多值随机微分方程解过程的指数遍历性问题。通过$L^2$-收敛结果,结合Girsanov变换、耦合方法和停止理论,对方程的

随机微分方程的黑盒变分推断 Lotka-Volterra示例的Tensorflow实现在 ， ， 和 （ICML，2018）中进行了。 示例：Lotka-volterra 在这里，我们在本文的第5.1节中演示示例“具有未知参数的多个观察时间”的实现。 也就是说，在已知测量误差方差的情况下，二维Lotka-Volterra SDE的全参数推断观察到的离散时间步长为10。 系统要求 以下示例已使用tensorflow 1.5，numpy 1.14和python 3进行了测试。尚未在任何依赖项的更新和/或更高版本上进行严格测试。 如有任何相关问题，请参阅联系部分。 此示例还使用张量板（1.5）可视化训练。 这样，您应该在lotka_volterra_data.py中为张量板输出指定路径。 例如： PATH_TO_TENSORBOARD_OUTPUT = "~/Documents/my_

Stochastic Differential Equations 6th ed - B. Oksendal

随机 一个用于生成随机过程实现的python包。 安装 stochastic软件包在pypi上可用，可以使用pip安装 pip install stochastic 依存关系 随机使用numpy进行许多计算，使用scipy采样特定的随机变量。 Craft.io流程 该软件包提供了许多常见的离散时间，连续时间和噪声过程对象，用于将随机过程的实现生成为numpy数组。 扩散过程使用欧拉-丸山方法进行近似。 这是程序包中当前受支持的进程及其类引用。 随机过程 连续的 贝塞尔Craft.io 布朗桥 布朗旅行 布朗恩·梅德 布朗运动 柯西过程 小数布朗运动 伽玛过程 几何布朗运动 高斯逆过程 混合泊松过程 多分数布朗运动 泊松过程 SquaredBesselProcess 方差伽玛程序 维纳过程 扩散 扩散过程（广义） 恒定弹性方差过程 CoxIngersollRossProcess

Stochastic Differential Equations, An Introduction with Applications, Sixth Edition, Springer-Verlag Heidelberg New York 2003, by Bernt Øksendal. This is a not very clear version.

随机微分方程的数值解法，可作为学习教材或参考资料

Stochastic Differential Equations And Applications Vol 1 (Ap, 1975 Friedman A 243S)，

本书是毛学荣著的随机微分等式及其应用，里面有伊藤积分，随机微分等式，布朗运动，各种关于随机微分的知识，如果是学习随机过程方向的同学，真本书是很值得深入学习的一本专业书

Stochastic Differential Equations And Applications(Mao).pdf (Rafail Khasminskii , Grigori Noah Milstein)

本书的目的是为解决由科学，工程和数学金融领域的随机微分方程模型提出的问题提供有益的理解。 通常，这些问题需要使用数值方法来获得解决方案。