基于机器学习的量化投资策略demo.zip这是一个demo程序,旨在帮大家快速入门基于机器学习的量化投资方法。适于人群:有一定python基础,对炒股和量化投资一无所知的人。
运行程序
首先,通过以下命令安装必需的python依赖库。
pip install -r requirements.txt
调用tusare,获取股票的历史价格数据。每支股票的数据会保存在file/data目录下,所有股票的代码保存在文件file/stock_list.txt中,作为demo我只往里面放了10支股票,实战中应该尽可能地多放一些。
python data.py
根据基础的价格数据,生成机器学习模型所需要的高级特征。最终的特征文件是pickle二进制格式,存放在目录file/feature下。
python feature.py
训练lightGBM模型。模型文件是file/model.lgb.txt。
python model.py
根据历史数据回测模型效果。每天应该买入哪支股票以及对应的收益会存储在文件file/record.csv中,同时会计算量化投资最经常关注的三个指标:累积收益、最大回