均值-CVaR组合优化模型
2022-10-19 10:31:51 1KB CVAR portfolioCVAR
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此示例显示了条件风险价值 (CVaR) 投资组合优化工作流程,其中包括: * 如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景*如何使用PortfolioCVaR对象构建投资组合* 如何评估有效前沿* 如何提取投资组合权重* 如何计算投资组合的 CVaR
2021-08-12 02:00:38 278KB matlab
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