为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.

gpinter ：用于广义Pareto插值方法的R包 广义帕累托插值法是一种基于仅包含一些阈值和括号份额的信息的表格来重建完整分布的方法。 它通常用于收入和财富的研究，但也可以与其他类型的数据一起使用。 有关广义帕累托插值的更多详细信息，请参见。 安装 您可以使用以下R代码安装此软件包： install.packages("devtools") devtools::install_github("thomasblanchet/gpinter") 文献资料 有关程序包工作原理的说明，请在R控制台中键入?function_name ，以查看 和每个函数的文档。 给Stata用户的说明 尽管没有等效于gpinter本地Stata命令，但是您可以通过使用用户编写的rsource命令调用R代码，从Stata中应用广义Pareto插值。 演示了如何进行此工作。 在线申请 如果您不想使用R，您仍然

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