BSM模型 这个简单的Python包使用Black-Scholes-Merton（BSM）模型来计算选项的一些基本统计信息。 它可以用来估计隐含波动率，希腊货币（delta，gemma，theta，vega，rho）和期权的价格。 安装 pip install bsm-model 进口 from bsm_model import BSM 创建一个选项 我们可以创建BSM类的实例： random_option = BSM(S, K, r, T, P, option_type) 可用的参数包括 S是标的资产的价格。 K是行使价。 r是无风险利率。 T是直到到期的天数。 Calculation_date是您希望计算表示的日期。 您不能与T同时使用。 expiration_date是选项的到期日期。 您不能与T同时使用。 P是期权的价格。 q是连续股息收益率。 optio

Merton模型定价过程（数值积分定价、快速傅里叶定价、蒙特卡洛模拟定价）的具体实现及模型的参数校准。

calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值，并针对性能进行了优化。 不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。 任何输入参数都可以矢量化（下面的示例）。 请注意，只能矢量化一个参数（您选择的任何参数）。 calcGreeks 由 IQFeed-Matlab 连接器 (IQML) 使用 - https://undocumentedmatlab.com/IQML 句法： [fairValue, greeks] = calcGreeks(现货、行使价、利率、收益率、波动性、到期日、putCallInd、annualFactor) 输入： - 现货 - （强制）标的资产的现货价格- 罢工 - （强制）衍生合约的执行价格-利率-（默认值：0）国内无风险利率（％） - 收益率 - （默认：0）外国利率（外汇）或股息收益

matlab开发-Merton结构信用模型矩阵WiseSolver。Matrixwise计算公司资产价值、波动性、债务价值、利差、违约概率、出口回收率

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