TAU = KENDALLTAU(Y) 返回一个 N×N 矩阵,其中包含 T×N 矩阵 Y 中每对列之间的成对 Kendall 秩相关系数。系数针对关系进行调整(这就是所谓的“tau-乙”)。 当没有联系时,Kendall 的 tau-b 与标准 tau(或 tau-a)相同。 TAU = KENDALLTAU(Y, w) 返回加权 Kendall 等级相关矩阵,其中 w 是 [T * (T - 1) / 2]×1 的权重向量,用于观察 i 和 j 之间的所有比较组合。
参考:F. Pozzi、T. Di Matteo、T. Aste,“指数平滑加权相关性”,欧洲物理期刊 B,第 85 卷,第 6 期,2012 年。DOI:10.1140/epjb/e2012-20697-x
该算法可能比 Matlab CORR 函数(秒 vs 小时)快得多,已被认为适用于小型数据集:需要机器虚拟内
2022-12-26 11:05:05
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