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Fixie 是一个 Python FIX 解析库和用于处理 FIX 数据的最终用户工具集合。
工具
独立的可执行工具位于Fixie.Tools模块中。
FixToJson.py
将 FIX 逐行转换为 JSON。 接受来自stdin或单个文件参数的输入（可能是文件名以.gz结尾的 gzip 存档）。
GenerateTagMappings.py
用于基于 CSV 文件（不经常运行）为Fixie/Tags.py生成新内容。
ViewFix.py
Pretty 打印一组以行分隔的 FIX 消息，例如来自日志文件（可能是 gzip 存档）。 为了便于人类使用，枚举在其值后显示解释，并且原始 FIX 消息的长度是有限的。
> Fixie/Tools/ViewFix.py data/secdef-test.dat
0: 1128=9|9=667|35=d|49=CME|34
2022-03-18 17:40:34
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基于随机逼近理论，我们在限价单中提出了一个做市商的优化框架。 在最佳清算策略的背景下，我们考虑了Lavelelle，Lehalle和Pagès的文章中类似于Avellaneda-Stoikov模型的离散时间变体。 想法是利用更新出价和要价的过程的迭代性质，以使算法在反复试验的基础上（即在线学习）优化其策略。 这种方法的优点是，通过算法对系统的探索是在运行时执行的，因此不需要像随机控制方法那样对价格动态进行明确的说明。 正如将要讨论的那样，我们的方法的原理可以扩展到除做市商以外的更广泛的算法交易战术问题类别。
2021-11-22 12:52:42
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用于高频时间序列的多维LSTM
使用多维LSTM神经网络创建股票远期收益预测。
预测结果
2021-10-24 17:54:01
352KB
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算法和高频交易
主要是最佳执行策略
重现ÁlvaroCartea，Sebastian Jaimungal和JoséPenalva所著的“算法和高频交易”一书的结果。
此回购协议是使用Wolfram语言实现的。
有关上述书籍的更多信息，请参阅
有关Wolfram语言的更多信息，请参考
2021-03-30 02:57:00
9.2MB
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High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems mobi
2021-01-28 04:37:39
4.76MB
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