实现fama-french三因子代码，非常好用的代码，

五因子法玛法国模型的实现 该项目包含五因子Fama法国模型+ jupyter笔记本的实施，以进行探索性分析。 风险因素 经济（通货膨胀/ GDP）或股市本身（标准普尔500）的某些特征 因素模型 因子模型使用风险因子的变动来解释投资组合收益 哪些因素会影响投资答案 为什么不同资产的系统平均收益率较低或较高？ 如何在考虑潜在风险的情况下管理资产组合？ 我们如何承受承受特定类型风险的能力以产生收益？ 法玛-法国模型 假设经验因素与股票收益之间存在线性关系： 市场因素（MER） 尺寸系数（SMB） 价值因子（HML） 获利系数（RMW） 投资因子（CMA） 如前所述，每天都会根据定义构建因子 它们对于整个股票市场都是全球性的 使用回归法对因子敏感性进行校准 它们代表“承担特定风险的回报”，每只股票都不同 风险/回报关系预计将随着时间的推移而保持 目标：最大化模型的预测能力R2 市