% 目的:计算 OLS 并报告 Robust SE,以及 Newey-West 和 Hansen-Hodrick 调整后的异方差序列一致标准误差。
% 输入: % y = T x 1 向量,左侧变量数据%X = T xn矩阵,右手变量数据% L = 包含在 NW 校正标准误差中的滞后数% H = 包含在 HH 校正标准误差中的滞后数% %注意:如果你想要一个向量,你必须使一列 X 成为一个向量% 不变。 % 输出: %beta =回归系数1 xn系数的向量% R2 = 未调整% R2adj = 调整后的 R2 % X2(Degrees of Freedom) = : 所有系数的卡方统计量%共同为零。 % std = 更正的标准错误。 % t_ = NW 和 HH 的 t-stat %注意:对于卡方测试程序检查第一个是否为常数并忽略该常数% 测试。 如果只有一个测试版,程序不会报告 X^
2021-10-06 17:15:12
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