要遍历代码并获得详尽的描述，请参阅A. Meucci (2009)，“统计套利、协整和多元 Ornstein-Uhlenbeck 综述”， 最新版本的文章和代码可在http://symmys.com/node/132 获得

此代码根据从 MU Thomas (1975)、S. Sato (1977) 和 S. Sato & M. Ricciardi (1988) 获得的解析解确定 Ornstein-Uhlenbeck 过程的平均首次通过时间 (MFPT)（所有发表的文章在 J. Appl. Prob.）。 请注意，此代码生成无量纲 MFPT（即 MFPT 乘以弛豫时间的倒数）并且仅适用于初始位置或吸收势垒为零的情况。

Matlab集成的c代码散粒噪声 R套件，用于精确模拟非负散粒噪声过程（具有伯努利，泊松，伽玛和高斯分布逆跳）和非高斯OU过程，也称为Lévy驱动的OU过程（特别是OU-Poisson，论文中的OU-Gamma和OU逆高斯（OU-IG）过程） [1] M. Tamborrino，P。Lansky，散粒噪声，弱收敛和扩散近似，Physica D，418，132845，2021， 该代码由Rcpp中的Massimiliano Tamborrino（warwick.ac.uk上的名字点secondname）编写。 Yan Qu为基于论文的OU-Gamma和OU-IG过程提供了Matlab代码，用于精确模拟OU-Gamma和OU-IG过程 [2] Y. Qu，A。Dassios，H。Zhao，伽马驱动的Ornstein–Uhlenbeck过程具有有限和无限活动跃迁的精确模拟，J。Oper。 Res。 Soc。，471--484，2019，。 [3] Y. Qu，A. Dassios，H. Zhao，Ornstein–Uhlenbeck回火稳定过程的精确模拟，J. Appl。Chem。，117，

此代码实现并绘制了 Ornstein-Uhlenbeck 过程及其时间积分的精确数值解。 这里使用的数值方法由 DT Gillespie 于 1996 年发表在《物理评论 E》杂志上。 还包括 Ornstein-Uhlenbeck 过程的概率密度函数及其图。

模拟Ornstein Uhlenbeck过程的matlab程序，供大家参考，可与维基百科上的图进行对比，有助于学习随机过程