基于UD分解的KF实现流程.pdf

用于卡尔曼滤波UD分解快速算法的经典论文，采用序列化运算方式，能大大简化求逆过程。

[UD] = UFactor(P) 返回矩阵 U 和 D，使得 U.'*D*U = P [UD] = UFactor(P,uflag) 返回矩阵 U 和 D，使得 U*D*U。' = P 当 uflag 设置为 TRUE 时。 将 uflag 设置为 FALSE 等效于仅使用一个参数运行 UFactor。 UDFactor 的算法类似于 Cholesky 分解，除了矩阵被分解为酉上三角矩阵 (U) 和对角矩阵 (D) 使得 P = U*D*U.' （或 U.'*D*U）。 注意而这等价于 P = (U*D^0.5)*(U*D^0.5).' = S*S。' 其中 S 是P的上三角平方根，不取平方根U 和 D 的计算。这使得这种分解非常适合卡尔曼滤波器（UD 滤波器）的平方根实现。 更多详细信息，请参阅 Bierman, GJ，离散的分解方法序贯估计，1977。 注意：此分解仅保证适用于