本程序通过期货公司的CTP接口API，将指令合约的TICK行情数据实时接收下来，并保存成文本文件格式。这些数据非常有利于程序交易者进行历史回测。
任何期货投资者都可通过自己的帐号免费得到最新数据，再也不需花大价购买历史数据了。
2023-04-10 15:09:41
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金融tick成交数据，格式：时间/ 价格/ 现量/增仓，用于分析回测等，非常有价值，懂的人会懂
2022-11-15 10:35:36
105.51MB
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本程序通过期货公司的CTP接口API，将指定合约的TICK行情数据实时接收下来，并保存成文本文件格式。这些数据非常有利于程序交易者进行历史回测。 任何期货投资者都可通过此软件来得到最新的期货行情明细数据，再也不需花大价购买历史数据了。本软件免费使用。
2022-09-30 11:04:41
830KB
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源文件修改self.path数据存储位置后，登录VeighNa，登录ctp，配置好策略，指定合约，
在不关机的状态下，将自动生成交易日文件夹，并在文件夹下存储指定合约的txt文件（具体存储内容可根据代码修改），根据实际交易日存储数据，
例：1. 2022年6月9日(周四)，在2022年6月9日文件夹下存储的ag2206.SHFE.txt，数据时间 为2022年6月8日21点~2022年6月9日15点
2. 2022年6月13日(周一)，在2022年6月13日文件夹下存储的ag2206.SHFE.txt，数据时间 为2022年6月10日(周五)21点~2022年6月11日2点30和2022年6月13日9点~2022年6月13日15点
更改策略请于休盘时间修改
2022-06-11 21:04:08
2KB
SGX-Full-OrderBook-Tick-Data-Trading-Strategy：使用数据科学方法（机器学习）在完整的订单簿记号数据上提供高频交易（HFT）策略的解决方案
2021-12-19 10:30:34
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本次修正了涨跌停时，行情数据记录不正确的问题，另提供了QQ号与用户互动。
本程序通过期货公司的CTP接口API，将指定合约的TICK行情数据实时接收下来，并保存成文本文件格式。这些数据非常有利于程序交易者进行历史回测。 任何期货投资者都可通过此软件来得到最新的期货行情明细数据，再也不需花大价购买历史数据了。本软件免费使用.
2021-12-07 17:40:12
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这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第一个高级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。课程内容从C++环境的安装开始使用，到期货数据采集，完美实现一套期货交易高频软件开发（也可做虚拟货币交易）。课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的高频交易，自定添加新的股票接口，添加新的虚拟货币交易所。
《《编程小白到量化宗师之路---高频交易系统编写---期货CTP高频数据Tick下载》是上述课程的拆分课程，便于同学们自己针对性选择学习。
本可能涵盖C++环境安装 cmake， VS2019，从现在上期技术的CTP API直到编写行情和交易部分代码，最终完成一个每天自动下载全市场行情数据的工具应用编写。
2021-10-25 21:24:44
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中金所Level2股指期货高频历史分笔快照五档tick每月数据包括中国金融期货交易所IH、IC、IF的所有合约，数据有五档委托。在0.5秒内有成交就记录成交，没有成交如果委托盘有变化，就会记录委托档的变化。
数据下载于财富通数据中心
数据用处：
1、可以用于生成其它周期的数据，如1钟、5钟、15分钟等K线数据，导入软件生成K线图。
2、用于秒级的交易策略回测。
3、模拟行情交易软件。
数据来源：中国金融期货交易所五档Level2行情数据。
概要说明：
有成交就有记录，没有成交，委托盘有变化也会有记录。历史数据可提供从2010.4月以来，各品种上市日期不一样，可按品种单独购买，历史数据提供到上个
2021-10-09 22:50:38
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从0到1实现1套可实盘交易的ctp量化交易系统，需要学员具备初步的c++编程知识。
本课程宗旨是为对量化交易感兴趣的个人投资者提供一个从0到1实现一套交易系统提供手把手的指导，缩短个人摸索的时间，降低开发难度。课程内容从常用的C++开发技术讲起，到期货tick数据采集，k线生成，下单及策略撰写，从0到1实现一套可实盘的量化交易系统。
课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的数据收集，撰写量化策略，实盘交易。
2021-09-24 06:51:58
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