使用getdata.py下载数据，或者使用自己的数据源，将数据放在stock_daily目录下 使用data_preprocess.py预处理数据，生成pkl文件，放在pkl_handle目录下(可选) 调整train.py和init.py中的参数，先使用predict..py训练模型，生成模型文件，再使用predict.py进行预测，生成预测结果或测试比照图 本项目使用机器学习方法解决了股票市场预测的问题。项目采用开源股票数据中心的上证000001号，中国平安股票(编号SZ_000001)，使用更加适合进行长时间序列预测的LSTM(长短期记忆神经网络)进行训练，通过对训练集序列的训练，在测试集上预测开盘价，最终得到准确率为96%的LSTM股票预测模型，较为精准地实现解决了股票市场预测的问题

基于LSTM（Long Short-Term Memory）模型的股票预测模型是一个应用深度学习技术来分析和预测股票市场走势的工具。该模型特别适用于处理和预测时间序列数据，能够学习股票价格随时间变化的复杂模式。 此Python资源包含一个完整的LSTM模型实现，适用于金融分析师和机器学习爱好者。它提供了从数据预处理、模型设计、训练到预测的全流程代码。用户可以利用这个模型来提高对股票市场动态的理解，以及对潜在投资机会的把握。 资源中还包含了用于训练模型的示例数据集，以及一个详细的使用教程，指导用户如何配置和运行模型，如何调整超参数以优化预测性能。此外，文档还涉及了模型评估的常用指标，帮助用户了解模型的预测准确性。 使用此模型时，用户应意识到股市存在不确定性，模型预测不能保证投资成功。此外，用户应遵守相关法律法规，合理使用该工具，并尊重数据来源的版权和使用条款。这个资源是金融科技领域探索者和实践者提升技能、深入了解机器学习在金融领域应用的宝贵资料。

使用卷积加循环神经网络加注意力机制进行时间序列预测。 适用于不懂时间序列预测流程的研究小白，使用这个资源能够很好的理解时间序列预测的整个流程。熟悉数据在网络中的形状变换。代码拿来修改一下数据集路径和些许参数即可运行。

使用LSTM实现C-MAPSS数据集里面的剩余寿命预测（Pytorch） 每轮训练后测试集误差 score:445.4610 334.5140 358.6489 365.9250 331.4520 283.3463 460.4766 314.7196 325.5950 452.3746 RMSE:16.3614 14.8254 14.9796 15.5157 14.7853 14.2053 16.2834 14.6757 14.7481 15.8802 由实验结果可知，MS-BLSTM 的预测误差均为最低水平，并且实际训练过程中收敛速度较快，涡扇发动机接近损坏时预测准确率较高。与传统机器学习方法相比，深度学习模型如CNN 和 LSTM的预测误差相对较小。而本文所提的 MS-BLSTM 混合深度学习预测模型进一步提高了 RUL 预测精度,，这得益于 MS-BLSTM 混合模型有效利用了时间段内传感器测量值的均值和方差与RUL的相关性，并使用 BLSTM学习历史数据和未来数据的长程依赖。本文所提的 MS-BLSTM 剩余使用寿命预测模型预测精度高，可有力支撑涡扇发动机的健康管理与运维决策。

Python基于LSTM模型实现预测股市源代码+模型+数据集

这是 “LSTM时间序列预测任务” 案例中使用到的数据集，该案例我已在Blog中分享，欢迎下载该数据集。

LSTM官方例程的电影评论数据集 imdb.pkl

LSTM数据集+python源码.rar

LSTM数据集+python源码,实测在Theano环境平台下可用！详情见我的博客：http://blog.csdn.net/zhongkelee/article/details/52090352

50000条新闻文本数据集，文本有9类。可用于文本分类模型训练。