协整检验在EViews软件中的实现
为了实现协整检验,从VAR对象或Group(组)对象的工具栏中选择View/Cointegration Test… 即可。协整检验仅对已知非平稳的序列有效,所以需要首先对VAR模型中每一个序列进行单位根检验。EViews软件中协整检验实现的理论基础是Johansen (1991, 1995a)协整理论。在Cointegration Test Specification的对话框(下图)中将提供关于检验的详细信息:
2023-02-15 16:03:25
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VAR
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