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利用遗传算法对上证综指
EGARCH模型
的实证分析.doc
利用遗传算法对上证综指
EGARCH模型
的实证分析.doc
2022-05-07 19:09:57
329KB
文档资料
沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-
EGARCH模型
的实证分析
沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-
EGARCH模型
的实证分析,沈妍秋,,本文构建了VAR-EGARCH 模型,将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将内地股市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的 “本地因素
2022-03-17 19:52:58
285KB
首发论文
1
论文研究 - 时间序列模型对消费品零售总额的实证分析
随着人民生活水平的不断提高,社会消费品总量在中国经济发展中占有重要地位。 其波动可以间接反映商品的需求和购买力,从而影响国家的宏观调控。 本文选择了2005年8月至2019年2月中国社会消费品的总量。使用EViews 7.2软件,利用计量经济学和金融时间序列中的序列波动的相关性分析,找到最合适的EGARCH(1 ,1)基于ARMA(1,0)的模型对中国社会消费品总量进行了实证分析,并得出结论,中国社会消费品总量具有杠杆效应。
2021-12-19 18:57:13
327KB
消费品零售额
EGARCH模型
杠杆效应
1
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