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Black-Scholes-Model:使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数
Black-Scholes 模型 使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数。 输入作为(当前股票价格、现货价格、时间(以年为单位)、利率、方差/波动率)提供,对于欧式看涨期权和欧式看跌期权,函数的输出分别为 2 个值。 实验数据 (option_pricing.csv) 用于计算特定股票的期权价格。 Script.R 计算股票价格的均值和方差,并将这些值与当前 Stcok 价格和 Quote 价格一起提供给函数。 由此获得的值已从 Yahoo! 验证。 金融。
2023-10-25 23:45:23
98KB
R
1
美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.
2022-03-17 02:25:05
804KB
期权定价
布朗运动
鞅方法
Black-Scholes公式
1
基于
Black-scholes公式
下美式期权价格的计算
基于
Black-scholes公式
下美式期权价格的计算 bs模型计算
2019-12-21 19:53:47
107KB
Black-schole
1
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