matlab公式仿真代码信用风险管理
教授教授的信用风险管理课程材料。
埃德·海斯(Ed
Hayes)
FNCE
5894
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Capstone信贷风险管理精选主题2017秋季-详细课程大纲可能会发生变化
1.课程说明
Capstone
2017年课堂部分的目标是将计算技术应用于信用风险管理中的选定主题。
在这种情况下,将探索三个具体领域。
我们从对信用风险敞口的衡量和管理分析开始,包括潜在的未来风险敞口(PFE),预期风险敞口(EE)和预期风险敞口(EPE)。
从那里开始,我们进行信用风险对冲的定价,如CVA中所示,即信用评估调整。
在结束之前,我们将回顾OIS折价和错误方式的风险。
在时间允许的情况下,我们将研究缓解能源市场中的信用风险的方法,特别是因为它与a)与发电厂的融资以及b)与对冲策略的保证金支持有关。
每个主题都将通过其数学金融基础以及通过能够可靠地计算复杂信用风险的模拟方法进行探索。
选择的技术将是基于Excel的原型设计,并转换为Python代码以进行快速计算和模块化修改。
在此过程中,我们将回顾过去一年的一些“最大成功”,包括掉期价格,布朗运动几何和Black-Sc
2023-04-03 10:50:22
1.75MB
系统开源
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