随机波动率模型（SV模型）
模型的定义为：
其中 ，且 和 独立。
估计SV模型比较困难，需要利用Kalman滤波的伪似然方法或者蒙特卡洛方法。
2022-05-24 10:48:42
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随机利率和随机波动率模型下的期权定价，石广平，，随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟，相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上，采用
2022-01-16 03:24:31
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该应用程序使用 COS 封闭式解决方案计算 Heston 随机波动率模型的期权价格。 此外，它以图形方式说明了 Black Scholes 隐含波动率相对于 Heston 参数的敏感性。 免责声明：此应用程序仅用于说明/科学目的，不得用于商业用途。
2021-11-14 21:38:46
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Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一，用于测量金融市场中不同参数的波动率。 在这项工作中，我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布，杠杆效应以及波动率的重要均值回复性。 我们根据相关参数和波动率的不同值对收益分布进行了分析，然后针对不同情况（例如ρ> 0，σ> 0，ρ> 0）测量参数ρ（相关系数）和σ（标准偏差）的影响。 ρ= 0，σ= 0，ρ<0，σ<0等等。关于Heston模型的收益分布，该模型指示买卖双方买卖期权的市场状况。 该分析中使用的所有求解器均使用MATLAB代码实现，并且仿真结果以图形方式显示。
2021-06-29 22:07:08
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在此文件中，我们说明了 Andreasen/Huge 论文“ZABR - 为大众扩展”中的示例。 我们重现了这些数字，并使用论文中的技术展示了模型的实现。
2021-06-26 14:59:34
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