二十三、欧式期权定价 这个例子主要讲述如何生成并使用服从几何布朗运动的随机数 我们假设当前时点为 0，股价为S0，股票波动率σ，无红利，一个欧式看涨期权(call option) 的 striking price 为 K，到期日迄今时间长度为 T, 市场无风险利率为 r，注意上述所有变量的 时间单位要一致。由 Black-Scholes 公式 可以计算此欧式期权的价值。 用 Monte Carlo 怎样做呢？这里 重要的是依据 Black-Scholes 公式的假设：股票价格服 从几何布朗运动，从而依照在前一章讲述的方法推导出时间 T 时股价的概率分布。 详细推导见视频教程中的 PPT 讲解。 此例子同样也有两个版本的 m 文件——eg31.m 和 eg32.m，请参照视频教程逐句学习这 两个代码文件。 二十四、计算亚式期权 这个例子主要讲述如何生成路径。 这里，我们以一个算术平均、离散时间盯市的亚式看涨期权作为例子。参数假设继承自 前一个例子：我们假设当前时点为 0，股价为 S0，股票波动率σ，无红利，一个亚式看涨期

金融风险VaR模型研究\蒙特卡罗算法与matlab_精品教程_.pdf