量化投资也许是世界上最给力、最成功的投资方法,本书是介绍本领域科普读物
2022-03-25 20:09:32 21.31MB 金融衍生品 量化 华尔街 数学
1
证券投资业务介绍:金融衍生品投资业务介绍(22页).pptx
2022-02-25 14:03:49 799KB 证券 投资业务
非银行金融行业:碳金融衍生品的意义和发展条件.pdf
金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用matlab、c++和excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(cdo)、住房抵押贷款支持证券(mbs)、资产支持证券(abs)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了matlab和c++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要.读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。   《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。 《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》汇集了多位行业骨干和专家的各类开发成果与模型,是第一本通过三个开发平台——matlab、c++和excel建模复杂衍生品的书。书中详细介绍了重要的衍生品定价模型,讨论了如何建立有效的模型,并提供了一些有用的技巧和方法。《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》着重强调怎样利用c++、mat,ab和excel对价格、贸易和对冲交易这些复杂的模型进行编码,旨在教会读者正确地开发和执行衍生品程序。
2022-01-17 12:02:03 35.24MB 金融
1
sobol+matlab+代码金融衍生品定价 实施这组代码以对具有障碍功能的改进的喜马拉雅选项进行定价。 定价由多种蒙特卡罗模拟方法进行,包括: Naïve Monte Carlo 模拟(MC 的经典版本) 控制变量 Monte Carlo 模拟 拟蒙特卡罗模拟(高维版) 支持Sobol采样集和Halton采样集 使用布朗桥的准蒙特卡罗模拟 使用布朗桥的分层蒙特卡罗模拟 对偶蒙特卡罗模拟 标的资产是一个由多只股票组成的篮子。 在为期权定价时,考虑了多只股票之间的相关性。 运行代码的主要文件如下: global_setting.m :该文件包括所有参数定义。 例如,基础篮子特征(无风险利率、股息收益率、波动率、现货价格和相关性)、期权特征(到期时间、可赎回障碍)和蒙特卡罗模拟参数(使用的 MC 算法类型、数量模拟路径的数量,以及模拟的时间步数)。 init_struct.m :声明并初始化了三个结构体(分别用于蒙特卡洛模拟、篮子和选项),其中包括运行时使用的所有全局信息。 可以更改“mc.type”(文件中的第 48 行)和“eln.type”。 cp_method”(文件中的第 32
2022-01-12 23:19:28 18KB 系统开源
1
这是上证50ETF全部认购合约股指期权数据,该数据已经经过了简单初步整理。该数据用于拟合AHBS期权定价模型,得到AHBS期权定价并比较最终的定价误差,从而判断该模型的定价效率。
2021-08-22 12:09:56 3.89MB 金融衍生品数据
1
投资组合,股票期权,敏感性分析,股票组合VAR计算等
2021-02-23 16:03:43 6.21MB 股票组合 金融衍生品