EAST5.0 银保监会(金融监督管理局) 银行业金融机构监管数据标准化规范（2021版）数据结构一览表
2024-08-30 08:53:52
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一、数据简介：
1、共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。
2、统计范围：上市金融机构（银行、证券、保险等）
2、时间跨度：2007年至2022年，数据为非平衡数据，即不一定都是2007年开始的，但是2010年后的数据基本都有。所计算的数据能很好的描述金融危机、股灾和新冠疫情。
3、文件包含计算代码＋原始数据＋计算结果
二、指标说明：
金融系统性风险是指在金融系统内，由于各种关联的存在，形成风险传染，而逐渐产生的内生性不确定损失(Allen and Gale, 2000)。除了有关系统性风险内生机制(Acemoglu e
三、参考文献：
[1]王剑,杜红军.非对称尾部相依视角下的金融机构系统性风险研究[J].金融经济,2023,No.561(03):54-69.DOI:10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2023.03.002.
[2]朱子言,刘晓星.系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究[J].金融经济学研究,2023,38(02):20-34.
2024-06-13 16:35:54
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飞康集成了重复数据删除SIR（单实例存储）技术的VTL为金融机构带来了超强的虚拟磁带存储性能。通过飞康VTL提供的双工故障切换（Active-Active Failover）架构，用户可以扩展到一组8个节点（实现线性的性能提升），或者将其配置成4对节点的高可用（HA）架构
2024-03-23 08:09:48
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2银行业金融机构监管数据标准化规范(2021版)采集技术接口说明.docx
2023-02-21 11:29:14
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作者：董旭阳TonyDong
2023-02-02 12:25:52
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2022-11-03 09:00:07
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