本书内容包括测度空间，积分，各种收敛关系，Radon-Nikodym定理，条件数学期望，鞅和鞅收敛定理，鞅型序列中心极限定理，维纳过程和随机微分方程初步，以及近代概率论在控制中的某些应用。 很难得的一本书，起点很低，从测度讲，到鞅，到随机微分方程，讲得很清楚。 可以不先修实变，书里先介绍概率要用到的测度论知识，然后自然地推广到概率论中去。而且条件期望讲的也很好。 本文来自: 经济学家论坛 详细出处请参考:http://bbs.jjxj.org/viewthread.php?tid=15256&fromuid=0