R/S分析法，重标极差分析法，R/S分析法可以将一个随机序列与一个非随机序列区分开来，还可以进行非线性系统长期记忆过程的探寻。它是一种有用的数学工具，对数据变化的持续性与反持续性给予证明。

赫斯特指数(Hurst)指数MATLAB.7z

matlab自相关代码根赫斯特 赫斯特指数 计算时间序列的广义赫斯特指数。 Hurst指数给出的值指示时间序列的长期记忆，类似于自相关函数的衰减： 另请参见代码中的其他参考。 实施 此实现是由Tomaso Aste在2013年编写的以下Matlab代码从Matlab到Python（3.6）的大致文字转换： 如何使用代码 定义了一个函数mH = genhurst(S,q) ，其中S是要分析的时间序列， q是要使用的Hurst指数，得出数值（均值） mH 。

赫斯特指数 根据重标范围（R / S）分析计算时间序列的赫斯特指数。 参考： ： 环境 Python 3.6.2 AMD64 numpy的（1.13.3 + MKL） 熊猫（0.20.3） 用户指南 进口赫斯特ts = list（range（50）） hurst = Hurst.hurst（ts） 尖端 输入ts必须是对象列表（n_samples，）或np.array（n_samples，）。

重标极差分析R/S 用于分析股票时间序列数据的变异点与持续性 赫斯特指数(Hurst)指数一般用于时间序列的分析.资源中包含3个函数（hurst，lors，RSana），可分别计算该指数。 HURST： Calculate the Hurst exponent using R/S analysis lors：Function to compute Lo's (1991) modified rescaled range statistic RSana：Performs R/S analysis on a time series