R/S分析法,重标极差分析法,R/S分析法可以将一个随机序列与一个非随机序列区分开来,还可以进行非线性系统长期记忆过程的探寻。它是一种有用的数学工具,对数据变化的持续性与反持续性给予证明。
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赫斯特指数(Hurst)指数MATLAB.7z
2021-11-10 13:45:22 5KB 赫斯特指数
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matlab自相关代码根赫斯特 赫斯特指数 计算时间序列的广义赫斯特指数。 Hurst指数给出的值指示时间序列的长期记忆,类似于自相关函数的衰减: 另请参见代码中的其他参考。 实施 此实现是由Tomaso Aste在2013年编写的以下Matlab代码从Matlab到Python(3.6)的大致文字转换: 如何使用代码 定义了一个函数mH = genhurst(S,q) ,其中S是要分析的时间序列, q是要使用的Hurst指数,得出数值(均值) mH 。
2021-10-27 08:45:01 3KB 系统开源
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赫斯特指数 根据重标范围(R / S)分析计算时间序列的赫斯特指数。 参考: : 环境 Python 3.6.2 AMD64 numpy的(1.13.3 + MKL) 熊猫(0.20.3) 用户指南 进口赫斯特ts = list(range(50)) hurst = Hurst.hurst(ts) 尖端 输入ts必须是对象列表(n_samples,)或np.array(n_samples,)。
2021-09-16 11:27:56 2KB timeseries time-series hurst Python
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重标极差分析R/S 用于分析股票时间序列数据的变异点与持续性 赫斯特指数(Hurst)指数一般用于时间序列的分析.资源中包含3个函数(hurst,lors,RSana),可分别计算该指数。 HURST: Calculate the Hurst exponent using R/S analysis lors:Function to compute Lo's (1991) modified rescaled range statistic RSana:Performs R/S analysis on a time series
2019-12-21 18:58:17 5KB R/S分析
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