论文研究-股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响.pdf,  对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究.研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.

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股指期货期现套利简单实现-期现套利.rar 一个小玩意，权当抛砖引玉了，目前只计算了一手资金的盈利，有兴趣的同学大家一起研究研究，开仓条件很简单，超过持有成本 10个点就开仓，回到持有成本以后或者在到期日就平仓。如果哪位大侠能不吝赐教，就更好了。觉得有用的就给俺点麦片了，哈哈 现在股指期货刚上市，套利还是很爽的，简直就是天上掉钱。 期现套利.rar

股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径。选取股指期货品种和确定套期保值比率，是制定套期保值策略的两

上传个自己封的java接口，源码和依赖的jar包都在压缩文件里 test目录下有行情的demo，交易部分的API还没完全做好，可以连上前置和登录 这个java接口算是预览版吧，java与ctp api通信用的是Bridj，基于jni，现在还有不少的bridj的代码暴露在调用环节中，以后会慢慢隐藏掉。 选Bridj的原因是比jni省事，比jna效率要快，而且跨平台，理论上把ctp的dll换成so就能兼容linux了。 JCTP 0.0.2 2013-1-31 增加：JCTPLibraryUtil类，用于初始化CTP环境或卸载CTP环境 增加：JCTPMdApi类，将Bridj调用CTP的代码隐藏 增加：JCTPMdSpi类，将Bridj调用CTP的代码隐藏 增加：JCTPTraderApi类，将Bridj调用CTP的代码隐藏 增加：JCTPTraderSpi类，将Bridj调用CTP的代码隐藏 修正：Spi回调时报空指针，无法进入回调方法的问题 修正：无法调用带参数的CreateFtdc.....Api函数的问题 修正：只能在调试模式下进行回调的问题 变更：CTP动态链接库置入jar包 变更：将JCTP相关类独立出CTP调用包

1.这是一个基于boll的交易系统； 2.使用周期2分钟； 3.程序中使用了加载策略；提前下单策略；和小震荡过滤； 4.程序中使用了反幽灵交易法，即大赚一次休息一段时间。 本程序的缺点：主观的因素比较多。