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dcc garch CoVaR
条件在险价值CoVaR是由Adrain和Brunnermeier(2008)提出，由于金融网络中单个机构的风险可能会通过网络传染至其他机构，常被用于度量金融网络中单个机构在陷入危机时对系统风险的贡献程度。
2022-09-21 20:03:31
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CoVaR，定义为金融机构处于风险之中的价值的变化，条件是该机构相对于中位数处于困境中。估计表明，诸如杠杆，规模，期限错配和资产价格上涨等特征显着预测了CoVaR。提供了系统性风险的反周期，前瞻性度量的样本外预测，并显示该度量的2006：IV值将预测2007-2009年金融危机期间超过三分之一的已实现CoVaR 。
数据来源：
CRSP
CRSP/Compustat Merged
FR Y-9C
FR H.15
U.S. Treasury Data and Charts Center
Fama French Research Factors
2021-09-22 16:05:30
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2020五一建模B题基于系统性风险角度的基金资产配置策略分析含代码。
超完整，笔者自己小组组队练习完成，欢迎大家借鉴斧正。
2021-04-29 12:32:01
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该资源是一篇由本人编写的金融工程方向的数学建模论文，主要涉及相关性计算，统计制图，历史数据法，数据处理。算法以及模型大部分为经典模型的引用
2021-04-16 11:01:24
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