论文研究-股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响.pdf,  对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究.研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.

建模汇率波动性至关重要，因为它对公司的获利能力和决策者的决策具有多种影响。 本文通过对2006年4月1日至2018年1月31日期间的USDINR和EURINR日汇率应用滚动对称和非对称GARCH模型，对印度货币的汇率波动进行了实证研究。得出的总观察值为2861。 （1,1）和EGARCH（1,1）模型，数据窗口滚动了五年，有近1200个观测值，一个月用作每个窗口的预测期。 样本内准则（例如对数似然准则，Akaike信息准则（AIC），贝叶斯信息准则（SIC）和Hannan Quinn准则（HQC））以及样本外准则（例如均方误差（MSE））和平均绝对误差（MAE）已用于测试模型拟合和预测模型的准确性。 为了检验结果的稳健性，使用Diebold-Mariano检验来比较两个模型的预测准确性。 此外，还通过将样本期分为印度汇率的平静和波动时期来测试这两种模型的预测准确性。 结果表明，具有广义误差分布的GARCH（1,1）模型足以捕获USDINR和EURINR汇率收益的均值和波动过程。

大数据-算法-金融数据波动性的建模研究.pdf

本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。 提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和多元化提供有用的信息，从而协助金融监管机构实施政策。 该模型是通过带有Student-t创新密度的最大似然法估计的。 构建了波动率溢出和杠杆效应的渐近卡方检验，并提供了波动率和收益率时变相关性的预测。 将该模型应用于澳大利亚的国内股票，债券和货币市场表明，国内金融市场是相互依存的，波动性是可预测的。 通常，由于普遍的新闻，波动率从股票市场溢出到债券和货币市场。 本文的实证研究结果量化了证券市场之间的关联，可以用来改善代理商的风险管理，投资组合选择和分散决策策略。

基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究，胡素敏，周圣武， 随着全球经济一体化,投资自由化的发展，又由于存在不同的决定汇率的原则，各国之间经济的相互依赖加强，货币政策间的合作也日趋�

选修3-4《光的折射全反射与波动性》课后作业定义.pdf

中国股市的波动特征是学者们和投资者关注的一个重要领域,与国外成熟的证券市场相比,中国股票市场作为新兴市场,具有其特有的性质,如更高的不可预测性和复杂性,股票价格更大的波动幅度和频率。研究中国股市的波动特征就具有重要的理论价值和现实价值。投资者在选股过程中需要理解中国股市随时间变化的波动情形,而ARCH模型族正是研究股市波动随时间变化的工具。以上证综合指数为对象,采用GARCH类模型对中国股市波动情况进行实证研究,为股市收益的尖峰厚尾特点、波动的集簇性、时变性提供了实证证据,并对实证结果作了一些初步的探讨。

行业分类-电器装置-MOS器件阈值电压波动性的测量电路及测量方法.zip

2021届一轮复习人教版 第14章 第4节　光的波动性　电磁波　相对论 课件（62张）.ppt

matlab开发-利用波动性分析预测股票价格的模型。伊藤引理，异方差（GARCH）模型，布朗运动