基于GARCH模型的美元兑欧元汇率波动规律研究，李冲 ，张强 ，欧元和美元作为对世界经济影响最大的两种货币，其汇率的波动对全球的金融和经济发展的都举足轻重。文章基于Eviews软件系统，采用GAR

建模汇率波动性至关重要，因为它对公司的获利能力和决策者的决策具有多种影响。 本文通过对2006年4月1日至2018年1月31日期间的USDINR和EURINR日汇率应用滚动对称和非对称GARCH模型，对印度货币的汇率波动进行了实证研究。得出的总观察值为2861。 （1,1）和EGARCH（1,1）模型，数据窗口滚动了五年，有近1200个观测值，一个月用作每个窗口的预测期。 样本内准则（例如对数似然准则，Akaike信息准则（AIC），贝叶斯信息准则（SIC）和Hannan Quinn准则（HQC））以及样本外准则（例如均方误差（MSE））和平均绝对误差（MAE）已用于测试模型拟合和预测模型的准确性。 为了检验结果的稳健性，使用Diebold-Mariano检验来比较两个模型的预测准确性。 此外，还通过将样本期分为印度汇率的平静和波动时期来测试这两种模型的预测准确性。 结果表明，具有广义误差分布的GARCH（1,1）模型足以捕获USDINR和EURINR汇率收益的均值和波动过程。

基于ARCH、GARCH模型的人民币汇率波动实证研究

基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究，胡素敏，周圣武， 随着全球经济一体化,投资自由化的发展，又由于存在不同的决定汇率的原则，各国之间经济的相互依赖加强，货币政策间的合作也日趋�

论文研究-人民币汇率波动影响我国外汇储备变动的理论模型和实证研究.pdf,  本文在综合考虑国际收支和外汇储备需求的基础上构建了人民币汇率波动影响外汇储备的理论模型, 并利用相关数据实证检验了人民币汇率波动对外汇储备的影响. 模型结果表明: 规模变量、进口倾向、国外收入及汇率因素对外汇储备需求的影响取决于这些变量各自对外汇储备瞬时变化的确定性部分μ的影响. 实证结果表明: 长期上, 规模变量、进口倾向、名义有效汇率、实际有效汇率对外汇储备变动都具有显著正效应; 而储备增长自身波动、实际有效汇率波动及汇率制度对外汇储备变动均呈明显负影响; 国外收入、中美实际利差、名义有效汇率波动对外汇储备变动的影响不明显. 短期内, 名义有效汇率及实际有效汇率变动对外汇储备变动都呈明显负效应, 国外收入具有显著正影响, 而其它变量的变化对外汇储备影响不明显.

外汇储备和汇率波动与我国货币政策中间目标的典型相关分析，闵家喜，，本文借助SAS软件的cancorr过程对外汇储备和汇率波动与我国货币政策中间目标关系进行了典型相关分析。结论认为:人民币对美元和港元汇�

基于GARCH模型的人民币实际有效汇率波动测算，梁晶，，准确研究汇率的波动规律是进行汇率预测和风险控制的基础。本文通过应用GARCH模型对1984年——2006年人民币实际有效汇率波动进行测算�

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