fxoptions( S0, X, rd, rf, T, vol, style)
使用 Garman-Kohlhagen 模型评估外汇的欧美看涨期权和看跌期权。 欧式期权价格由精确公式 (Garman-Kohlhagen) 给出。 美式期权价格是使用二项式和三项式树估算的。
例子:
假设加元的现货价格为 0.85 美元,且 CAD|USD 汇率的年波动率为 4%。 加拿大和美国的无风险利率分别为每年 4% 和 5%。 持有人有权以 0.85 美元购买一加元的九个月后到期的美式看涨期权的价值为:
>> fxoptions( .85, .85, 5/100, 4/100, 9/12, 4/100, 'a')
$0.014700(二叉树) $0.014701(三叉树)
2023-03-15 19:26:07
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matlab
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