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Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正
为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将
模型校正
问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高
模型校正
的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.
2024-07-14 21:04:15
721KB
模型校正
优化方法
期权定价
快速傅立叶变换
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[信息与通信]CW测试和传播
模型校正
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[信息与通信]CW测试和传播
模型校正
-Enterprise
2022-06-19 19:04:56
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2022-05-03 21:06:02
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人工智能
机器学习
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模型校正
鱼眼图像畸变
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2021-11-27 20:07:18
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球面透视投影模型校正鱼眼图像畸变
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MATLAB有限元分析与应用源代码-MAC_and_Modalupdating:模态分析,测试,FEA,MAC,
模型校正
或更新
MATLAB有限元分析与应用源代码模型保证标准和
模型校正
或更新: 这是一项独立研究,旨在使用测试数据探索有限元模型的模态更新。 FE模型(例如3D Beam和8节点Brick元素)已在MATLAB中进行了编码,并通过Ansys Apdl进行了验证。 使用称为“ OpenModal”的开源实验模态分析软件在实验室环境中进行了测试,该软件已通过现有的Bobcat商业软件进行了验证。 该项目在Python jupyter笔记本中进行了系统地解释。 对使用的模块和书籍的引用: :由约瑟夫·斯莱特博士撰写 :创建为Python编写的用于振动测试的开源软件,具有出色的功能。 :由约瑟夫·斯莱特博士撰写 :由约瑟夫·斯莱特博士撰写 MI Friswell和JE Mottershead在结构动力学中更新有限元模型 有限元分析的概念和应用,第四版,Robert D. Cook,David S. Malkus,Michael E. Plesha和Robert J. Witt
2021-09-04 19:34:39
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系统开源
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鱼眼图像几何
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