为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.
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MATLAB有限元分析与应用源代码模型保证标准和模型校正或更新: 这是一项独立研究,旨在使用测试数据探索有限元模型的模态更新。 FE模型(例如3D Beam和8节点Brick元素)已在MATLAB中进行了编码,并通过Ansys Apdl进行了验证。 使用称为“ OpenModal”的开源实验模态分析软件在实验室环境中进行了测试,该软件已通过现有的Bobcat商业软件进行了验证。 该项目在Python jupyter笔记本中进行了系统地解释。 对使用的模块和书籍的引用: :由约瑟夫·斯莱特博士撰写 :创建为Python编写的用于振动测试的开源软件,具有出色的功能。 :由约瑟夫·斯莱特博士撰写 :由约瑟夫·斯莱特博士撰写 MI Friswell和JE Mottershead在结构动力学中更新有限元模型 有限元分析的概念和应用,第四版,Robert D. Cook,David S. Malkus,Michael E. Plesha和Robert J. Witt
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