文档支持目录章节跳转同时还支持阅读器左侧大纲显示和章节快速定位，文档内容完整、条理清晰。文档内所有文字、图表、函数、目录等元素均显示正常，无任何异常情况，敬请您放心查阅与使用。文档仅供学习参考，请勿用作商业用途。 Fortran，作为历史最悠久的高级编程语言，凭借卓越的数值计算能力与高性能并行处理特性，持续统治科学计算、工程模拟、气象预测等领域。其专为数学表达式设计的语法与不断演进的标准（Fortran 2023），让科学家与工程师能高效处理复杂算法，从量子物理研究到超级计算机应用，Fortran 始终是计算科学的基石语言。

为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.

19期权定价模型介绍[金融计算与建模].ppt

大数据-算法-随机二叉树期权定价模型及模.pdf

支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法，赵卫娟，杨晓忠，本文给出支付红利下期权定价模型的交替三点组显式(Alternating Three Points Group Explicit，AGE-3)差分方法。在改进的Saul'yev不对称差分格式基础

期权定价模型之Heston模型，模型参数校准，定价。

Merton模型定价过程（数值积分定价、快速傅里叶定价、蒙特卡洛模拟定价）的具体实现及模型的参数校准。

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

蒙特卡洛欧洲期权定价模型 这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型，使用C＃编写，并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分： 模拟器这是适用于应用程序的模型，下面将详细介绍 查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证，并将图表显示给演示者 演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法，反之亦然。 模拟完成后，它负责为两个图表生成序列 模拟器 Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例，并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量，这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价，mu和sigma，以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度

姜礼尚 期权定价的数学模型和方法 介绍期权期货的一本书 很不错