预算matlab代码卡 推介会 该项目专注于基于NET的软件的开发。 该软件的主要兴趣在于，通过其特定的结构，可以轻松地连接不同的第三方软件（在该项目外部开发和维护），并适合于出现在耦合中的每个模型。 当前，该项目包括CArl软件的两种实现： 一个实现。 基于和的并行C ++ / MPI实现。 该软件主要在MSSMat实验室（巴黎中央高中-CNRS）开发。 接触 ： 贡献者（按第一次提交的顺序）：R. Cottereau，C。Zaccardi，Y。Le Guennec，D。Neron，TM Schlittler 有关安装过程和示例的更多详细信息，请参见 MATLAB实现 可以在目录MATLAB找到CArl软件的MATLAB实现。 当前，它所连接的软件包括： 1D / 2D FEM声学代码， 蒂莫申科光束代码， 弹性代码，以及 Comsol（）。 安装 在使用该软件之前，您应确保使用适当的目录更新了matlab路径。 在Matlab中，运行>> addpath( genpath('install_dir_CArl/')); 您用目录CArl/的完整路径替换install_dir_CArl

为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.

用于期权计算的VOLIB库， 调整成了ES5 Module模式。 官网下载的原始版本使用的是直接注册全局var到window对象的模式。 这个包将库里面的关键方法做了一些修改，改为了直接使用ES5的export导出几个主要对象。 这样不再需要从HTML里面动态导入源码资源，而是可以直接使用import语句引入。 详见我的文章： 【期权工具】vollib支持JS的期权计算库

论文研究-股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响.pdf,  对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究.研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.

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预算matlab代码人海马沿其纵轴的自动分割。 创建该代码是为了自动分割MRI海马T1-w图像。 通过手动或使用社区中可用的工具（例如Freesurfer（已测试）或FSL）从大脑分割海马图像。 我们正在升级代码，如果有快速要求，请通过以下方式与我联系： 加里科兹·莱尔玛·乌萨比加加（Garikoitz Lerma-Usabiaga）： 尽管该工具开发的主要重点是海马，但它可以应用于任何C形细长结构，例如call体。 该代码已用于生成以下论文中的所有数据（如果使用此工具，请引用为）： G. Lerma-Usabiaga，Iglesias，JE，Insausti，R.，Greve，D。和Paz-Alonso。 下午（2016）。 人海马沿其纵轴的自动分割。 人脑映射。 要求和安装： git克隆此存储库（或下载.zip文件）并将其添加到您的matlab路径中。 将$ FREESURFER_HOME / matlab添加到您的路径 下载geom3d（）并将其添加到您的路径。 在默认版本中，此软件要求您具有“优化工具箱”。 如果没有，您可以免费安装L-BFGS-B（），并在设置中更改选项。 如

企业持有专利进行生产决策时具有灵活性，可以根据市场行情来决定是否实施该专利技术。当市场行情好时，专利成果能带来可观收益，进行投资，实施专利；否则，就可以等待暂不实施。专利具有类似于金融市场中的看涨期权的特性，可以应用期权方法对其评估。本文考虑到专利技术的生命周期特征，运用实物期权方法中的动杰规划方法倒推计算出任意时点的专利价值和专利实施临界值，并给出了具体的计算方法。

金融建模 15 - 用VBA计算欧式期权.xlsm

Black-Scholes 模型 使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数。 输入作为（当前股票价格、现货价格、时间（以年为单位）、利率、方差/波动率）提供，对于欧式看涨期权和欧式看跌期权，函数的输出分别为 2 个值。 实验数据 (option_pricing.csv) 用于计算特定股票的期权价格。 Script.R 计算股票价格的均值和方差，并将这些值与当前 Stcok 价格和 Quote 价格一起提供给函数。 由此获得的值已从 Yahoo! 验证。 金融。

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