上期CTP期权接口API开发服务是一款上期CTP期权API开发服务期货接口开发包，南华期货面向高端专业机构，提供内外盘统一的行情和交易API接口，已与POBO、风软等主流软件成功对接，标志API接口商业应用正式启动，服务专业机构，提供具自主知识产权的内外盘期货API接口。 CTP-API 涉及的通讯模式共有三种：○1 对话通讯模式，是指由客户端主动发起的通讯请求，该请求被 CTP 后台接收和处理，

文档支持目录章节跳转同时还支持阅读器左侧大纲显示和章节快速定位，文档内容完整、条理清晰。文档内所有文字、图表、函数、目录等元素均显示正常，无任何异常情况，敬请您放心查阅与使用。文档仅供学习参考，请勿用作商业用途。 Fortran，作为历史最悠久的高级编程语言，凭借卓越的数值计算能力与高性能并行处理特性，持续统治科学计算、工程模拟、气象预测等领域。其专为数学表达式设计的语法与不断演进的标准（Fortran 2023），让科学家与工程师能高效处理复杂算法，从量子物理研究到超级计算机应用，Fortran 始终是计算科学的基石语言。

预算matlab代码卡 推介会 该项目专注于基于NET的软件的开发。 该软件的主要兴趣在于，通过其特定的结构，可以轻松地连接不同的第三方软件（在该项目外部开发和维护），并适合于出现在耦合中的每个模型。 当前，该项目包括CArl软件的两种实现： 一个实现。 基于和的并行C ++ / MPI实现。 该软件主要在MSSMat实验室（巴黎中央高中-CNRS）开发。 接触 ： 贡献者（按第一次提交的顺序）：R. Cottereau，C。Zaccardi，Y。Le Guennec，D。Neron，TM Schlittler 有关安装过程和示例的更多详细信息，请参见 MATLAB实现 可以在目录MATLAB找到CArl软件的MATLAB实现。 当前，它所连接的软件包括： 1D / 2D FEM声学代码， 蒂莫申科光束代码， 弹性代码，以及 Comsol（）。 安装 在使用该软件之前，您应确保使用适当的目录更新了matlab路径。 在Matlab中，运行>> addpath( genpath('install_dir_CArl/')); 您用目录CArl/的完整路径替换install_dir_CArl

为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.

用于期权计算的VOLIB库， 调整成了ES5 Module模式。 官网下载的原始版本使用的是直接注册全局var到window对象的模式。 这个包将库里面的关键方法做了一些修改，改为了直接使用ES5的export导出几个主要对象。 这样不再需要从HTML里面动态导入源码资源，而是可以直接使用import语句引入。 详见我的文章： 【期权工具】vollib支持JS的期权计算库

论文研究-股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响.pdf,  对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究.研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.

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企业持有专利进行生产决策时具有灵活性，可以根据市场行情来决定是否实施该专利技术。当市场行情好时，专利成果能带来可观收益，进行投资，实施专利；否则，就可以等待暂不实施。专利具有类似于金融市场中的看涨期权的特性，可以应用期权方法对其评估。本文考虑到专利技术的生命周期特征，运用实物期权方法中的动杰规划方法倒推计算出任意时点的专利价值和专利实施临界值，并给出了具体的计算方法。

金融建模 15 - 用VBA计算欧式期权.xlsm