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基于Copula的股票市场VaR和
最优投资组合
分析 (2007年)
在股票市场风险分析中,对不同股票相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉股票间的相关变化规律的讨论。本文选取Gauss Copula、t Copula、Gumbel Copula和Mixed Gumbel Copula,运用两步半参数估计法对股票市场相关结构建模,并依据建立的模型进行VaR分析,采用wald型检验方法来判断VaR估计效果。从效用最大化角度出发,确定
最优投资组合
。
2022-06-23 21:58:09
703KB
自然科学
论文
1
基于随机微分博弈的
最优投资组合
基于随机微分博弈的
最优投资组合
,罗琰,杨招军,本文研究了基于投资者与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资问题。假设投资者具有指数效用,自然是博弈的“虚拟”对手,通�
2022-05-09 23:19:57
560KB
首发论文
1
再投资策略下的项目与证券混合
最优投资组合
选择
再投资策略下的项目与证券混合
最优投资组合
选择,黄晓霞,尤苑琼,为了保持竞争力,企业应充分利用其可用资金来获得最大利润。由于项目选择通常是一个0-1选择而不是连续选择问题,企业通常无法将所
2022-02-21 01:01:51
278KB
首发论文
1
私募产品的
最优投资组合
问题
私募产品的
最优投资组合
问题。 本文求解最优规划问题,对产品净值数据和同期大盘指数进行分析处理,根据投资者对于风险和收益的要求,建立约束条件,在MATLAB软件环境中作出相应的优化模型进行求解。 针对问题1,要求自定规则为45只私募产品进行分类,我们将上证指数与产品净值的变化趋势绘制曲线,再用相关系数进行数据分析,利用根据相关系数不同区间的特征差异性性将45只产品分成四类。
2021-10-27 12:20:09
933KB
数学建模
相关系数
MPT
模型
1
最优投资组合
模型.ppt
最优投资组合
模型.ppt
2021-09-16 19:00:06
368KB
文档
MATLAB使用COPULA仿真优化市场风险.pdf
MATLAB使用Vine COPULA仿真优化市场风险
2021-03-25 14:04:01
1.71MB
copula
最优投资组合
市场风险
MATLAB
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