Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting
论文的数据集,反映了广泛的具有挑战性的多水平预测问题中普遍观察到的特征。每个数据集的大致描述如下:
Electricity。UCI电力负荷图数据集包含370个客户的每小时总用电量,我们使用过去一周的数据(即168小时)来预测第二天(即24小时)的消耗量。
Traffic。UCI PEM-SF交通数据集描述了[41]中440条旧金山湾区高速公路的占用率(yt为[0,1])。根据电力数据集,它也按小时级别汇总,具有相同的后退窗口和预测范围。
Retail。来自Kaggle competition[14]的Favorita杂货销售数据集,它结合了不同产品和商店的元数据,以及其他每天采样的外生时变输入。我们使用90天的历史信息预测未来30天的产品销售记录
Volatility.。OMI实现库[19]包含了31个股票指数的日实现波动值,这些波动值是根据当日数据计算出来的,同时还包含了日收益。在我们的实验中,我们使用过去一年的信息(即252个工作日)来考虑未来一周(即5个工作日)的预测
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