midasr R软件包提供了处理混合频率数据的计量经济学方法。 该软件包提供了用于估计时间序列MIDAS回归的工具,其中响应和解释变量的频率不同,例如每季度还是每月。 可以对拟合的回归模型进行适当性测试,然后将其用于预测。 更具体地说,可以使用以下主要功能:
midas_r使用NLS进行MIDAS回归估计。
midas_nlpr非线性参数MIDAS回归估计。
midas_sp半参数和部分线性MIDAS回归。
midas_qr分位数MIDAS回归。
mls嵌入较低频率的时间序列,用于指定MIDAS模型的灵活功能。
mlsd使用可用的日期信息以较低频率嵌入时间序列。
hAh.test和hAhr.test -MIDAS回归的充分性测试。
forecast -预测MIDAS回归。
midasr_ic_table使用信息标准选择延迟
average_forecast计算加权预测组合
2021-11-16 00:53:54
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