20210822-国金证券-博道中证500指数增强基金投资价值分析：“深度+智能”量化模型助力，立足并大幅超越中证500.pdf
2021-08-23 13:09:53
1.63MB
20210722-光大证券-量化选股系列报告之一：单因子组合优化在指数增强策略中的应用.pdf
2021-07-23 09:04:11
1.47MB
20210711-信达证券-多维度、深层次解析指数增强产品：指数增强基金如何选？.pdf
2021-07-13 09:01:55
2.08MB
指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全复制，而是会对部分看好的股票增加权重，不看好的股票则减少权重，甚至完全去掉。通过对交易成本模型的不断监测，尽可能让交易成本降到最小。综合来看，就是既做到超额收益，又控制主动风险。
2021-06-26 14:34:03
4KB
1