2005年8月,我国正式启动了年金市场。经过近5 a的市场化管理和运作,取得了一定效果。企业年金投资是一个长期的过程,对企业年金的准确定量分析,需要长期的观察研究和大量实证数据分析。而目前实施企业年金制度给企业带来的效用,还没有时间跨度足够长的实证数据。运用相关的企业年金理论知识,阐述了企业年金在企业发展中的作用,通过创新性研究,利用EXCEL中强大的数据模型构建功能,编制出适合当前中国国情的企业年金预测模型,建立企业年金效果预评价定量分析模式,定量分析了企业年金金名片、金手铐的作用,以供企业人力资源管理方面参考。
2024-01-18 16:17:01
141KB
1
论文研究-基于双因子Lee-Carter模型的死亡率预测及年金产品风险评估.pdf,
本文针对传统单因子Lee-Carter模型中死亡率的改善呈常数速率的明显弊端，利用贝叶斯MCMC方法和中国实际人口死亡率数据，考察对比了双因子Lee-Carter模型的预测效果.检验结果表明双因子模型的拟合优度和离差信息准则DIC明显优于单因子模型，较好地抓住了死亡率随时间演进的波动性.文章还进一步比较了基于两种模型预测结果的年金的定价、统计特征、风险度量和资本要求.结果表明双因子模型下，年金价格核密度图的尖峰厚尾现象较为突出，宜考虑TVaR风险度量来弥补Solvency Ⅱ中基于VaR的资本额度计算方法的不足，以因应年金产品中死亡率超预期改善的长寿风险.
2021-11-21 17:43:29
1.28MB
1
1-等额支付系列的终值系数、现值系数。2-一次支付终值系数、现值系数。3-年金特点分类。4-相关练习题目。
2021-10-22 09:03:07
1.25MB
1
利息基本计算，年金，投资收益分析，本金利息分离技术，固定收益证券，实际应用，利率风险分析
2021-10-18 16:35:09
2.18MB
1
对精算实务讲解的课件,一共五章。第一章 寿险和年金种类
第二章寿险核保，第三章再保险，第四章保单现金价值与红利
第五章 保险定价
2021-05-13 15:47:24
244KB
1