要遍历代码并获得详尽的描述，请参阅 A. Meucci - Afully Integrated Liquidity and Market Risk Model，金融分析师期刊，68, 6, 35-47 (2012)。 最新版本的文章和代码可从http://symmys.com/node/350 获得
2022-03-09 21:00:47
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matlab编写二元函数的计算代码八面体
倍频程中的市场风险衡量
该项目旨在为量化和分析金融投资组合的市场风险提供一个框架。
从长远来看，对风险贡献的见解可实现有效的风险资本分配并提高财务绩效。
最终目标是为大多数金融工具建立完整的估值和风险评估框架，在其中可以计算出风险度量和压力测试对任意投资组合的影响。
因此，仅使用免费软件即可实现最新方法以及轻巧快速的计算。
该代码是用Octave和C
++语言编写的，可立即用于Octave版本4.4.1（最高Octarisk
v0.6.0）以及Financial，IO，Struct，Parallel和Statistics软件包。
从Octarisk
v0.7.0开始，仅支持Octave
5.2.0或更高版本。
该代码是根据GNU
GPL许可的。
更多的信息：
贡献者
斯蒂芬·施洛格（）
IRRer-Zins（）
安装
高达Octarisk
v0.6.0：您需要4.4.1版中的Octave，并已安装了financial，io，struct，parallel和statistics软件包。
从Octarisk
v0.7.0或更高版本开始：您需要版本5
2021-11-23 20:37:56
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stockDL：用于股票价格预测和计算的深度学习库
复制粘贴不是您应该共享代码的方式。
特征
基于2种传统股票市场算法[买入，持有和移动平均]和2种深度学习算法[LSTM网络和Conv1D + LSTM网络]的单一股票交易和价格比较
以JSON格式返回结果，包括总总收益，年总收益，总净收益和年净收益。 此JSON结果可用于基于Web的价格预测。 考虑到印度的经纪人佣金和资本利得税[可以修改]
每次运行库时都进行动态模型训练，从而使模型不受上帝行为，大流行，突然亏损，股价上涨引起的异常股票市场变化的影响。
Yahoo Finance API的最新财务数据收集（从股票开始日期到当前数据）。
与Flask或另一个python后端轻松进行后端集成，以进行Web部署。
在带有4992 NVIDIA CUDA和24 GB VRAM的Tesla K80 GPU上，结果处理时间不到90秒。 比其
2021-11-05 09:59:10
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基于GARCH-VaR模型的中国能源市场风险的实证分析，解晓峰，刘传哲，能源是人类生存的基础，是经济的命脉。我国是个能耗大国，在不断推进的工业化和城市化进程中，能源问题越来越成为我国经济发展和
2021-08-09 07:15:15
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