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(3)对于ARMA(p,q)模型定阶 例如：在ARMA(p,q)和ARMA(p-1,q-1)选择。 *

二、F检验定阶法 1.基本思想（以一般情形和ARMA(p,q)模型为例） 先对数据拟合ARMA(p,q)模型(假设不含常数项)，设其残差平方和为Q0，再对数据拟合 较低阶的模型ARMA(p-m,q-s)，设其残差平方和为Q1。 建立原假设H0： 返回本节首页 下一页 上一页

AIC为AR(P)自动定阶 mm1=ar(gnp,method='mle') #用AIC准则，自动为AR(P)定阶，方法为极大似然估计 mm1$order #寻找合适的阶p names(mm1) #得到mm1的名字 print(mm1$aic,digits=3) #查看mm1中aic的值，保留3位小数 aic=mm1$aic # 为了下面计算定义变量aic length(aic) #计算aic个数 plot(c(0:12),aic,type='h',xlab='order',ylab='aic') #画aic竖线图 lines(0:12,aic,lty=2) #画aic连线图

随机子空间法的系统定阶方法研究，赵常举，熊晓燕，本文主要对基于环境激励的随机子空间法的模态定阶方法进行了对比研究。随机子空间法是近年来研究比较活跃的一种基于结构响应数据

偏自相关函数PACF定阶 AR(P)序列的样本偏自相关函数是p步截尾的。

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burg算法的定阶算法，实现自动识别数据长度，确定burg的阶数

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本程序是一个完整的ARMA模型的识别、参数估计以及预测的代码，编写语言简单易懂，适合初学者