针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.
2022-05-26 16:39:38
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讨论了偏微分方程中P-M模型扩散系数及梯度阈值的选取对图像去噪的重要性，并对比了两个扩散系数的优点和缺点。在此基础上提出了一个新的扩散系数，新的扩散系数并应用到CLMC模型中进行数值离散实验，比较了三个扩散系数对图像去噪的效果，数值模拟实验结果表明，新的扩散系数能够有效的进行图像去噪。
2021-02-22 09:08:07
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