负荷预测数学代码预期的业务状况和债券风险溢价 作者：乔纳斯·尼加德·埃里克森（Jonas Nygaard Eriksen） 维护者：Jonas Nygaard Eriksen（） 论文状态：接受发表在《金融与定量分析杂志》（JFQA）上 抽象的 本文使用专业预测员调查的调查预测，通过对未来业务状况的预期来研究债券风险溢价的可预测性。 我们表明，预期业务条件始终会影响债券的超额收益，并且将预期业务条件包含在标准预测回归中相对于使用从当前期限结构或宏观经济变量得出的信息的模型而言，可以提高预测性能。 结果在实时的样本外验证中得到了证实，该模型在统计上和从在债券市场上交易的均值方差投资者的角度对模型的预测准确性进行了评估。 复制文件 该存储库包含用于复制“预期业务条件和债券风险溢价”一文中提供的经验结果的源文件。 具体来说，该存储库包含用于生成经验结果的所有Matlab文件，以及本文中出现的表格和图形。 生成图形和表格 要重新创建结果，只需在Matlab中运行main_brp.m 。 它调用所有依赖关系，并将tex表和eps图形存储在tex/figures和tex/tables文件夹中。 数

利用python，基于shibot利率计算债券理论价格，并将理论价格与实际价格进行对比。然后再计算债券的久期和凸性从而判断债券的风险性大小。本文件为该程序提供债券日度价格数据。

这是用于股票价格和债券利率的蒙特卡罗模拟的随机估值方法的集合。 这些模拟有助于对合成数据交易策略、资产配置方法、期权定价、波动率估算器等进行回测。 目前，实现的方法有： - 股票价格：布朗运动、几何布朗运动、默顿模型、赫斯顿模型。 -债券利率：Vasicek利率模型，Cox Ingersoll Ross模型- 实用程序：报价流入订单（根据价格序列生成交易量）、信息驱动条（有关详细信息，请参阅金融机器学习的进展）。 在入门指南中，您将找到工具箱的完整文档。

考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究，麦强，胡运权，大量的实证研究表明回收率和违约概率之间存在一个负相关关系，但传统的投资组合信用风险模型如CreditMetrics将违约时的回收率看成是�

1、绿色债券数据集 2、时间跨度：2016.01-2021.11年 1、历史新发债券数据库 2、时间跨度：2010-2021年 1、历史发行的绿色债券数据 2、时间跨度：2014-2021年 1、DCM定价估值 2、时间跨度：2016-2022年 1、中债国开债到期收益率 2、时间跨度：2002-2022年

我国股票市场与债券市场组合风险测量 --基于Copula-GARCH-EVT方法，周军，陈燕武，股票和债券是投资者进行投资组合的重要工具，股票市场与债券市场风险存在着复杂的相关关系。本文运用AR(1)-GARCH(1,1)模型分别提取两�

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