二叉树欧式看涨期权定价

欧氏期权二叉树定价MATLAB代码 根据资产当前价格、期权敲定价格、年化无风险利率、到期时间等参数计算欧氏期权二叉树定价

二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。

股票等证券定价的最基本方法，就是假定股票价格随机游走，二叉树模型就是最简单的股票定价模型

二叉树定价MATLAB代码