根据 小二乘计算结果可以估计 AR(2)模型如下 tttt uPPP +−+= −− 21 639.0637.1939.611 , 测定系数 R2=0.9996。根据 Prais-Winsten 方法的 终结果，可以估计 AR(2)模型如下 tttt uPPP +−+= −− 21 421.042.1645.899 测定系数 R2=0.9993。比较这两种结果及其相关的检验参数可以看到，基于 小二乘法的结 果精度更高一些。当然，确定自回归模型不仅仅依据上述统计参数，还有其他预测方面的指 标，在此不拟详述。 比较一阶自回归模型的预测标准差（SEP_1）和二阶自回归模型的预测标准差（SEP_2）， 可以看到，二阶自回归模型的 SEP 值更小，这意味着二阶自回归模型的预测精度更高（参 见图 11-2-11 和图 11-2-17）。 图 11-2-17 二阶自回归过程创制的新变量（局部） 类似地，我们可以进行三阶自回归、四阶自回归乃至更高阶自回归分析。以三阶自回归 分析为例，滞后序列的创制和及其结果如下（图 11-2-18、图 11-2-19）。

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