核密度非参数估计的matlab代码ICA-R-估计
参考:
M.
Hallin
&
C.
Mehta
(2015)。
非对称独立分量分析的
R
估计。
美国统计协会杂志,110(509),218-232
独立分量分析
(ICA)
是一种多变量统计方法,其中将观察到的信号去卷积或分离为独立的潜在源信号。
在
ICA
模型中,观察到的
m
向量满足
,
其中
是一个非奇异维混合矩阵和
是一个向量,其分量
S_k(t)
具有成对独立分布(超过
t=1,2,...)。
ICA
的一个主要目标是从观察到的
X
向量中估计混合矩阵
()。
将混合矩阵的准确估计的逆应用于观察到的混合
X
向量允许恢复
ICA
模型中的源信号。
在这个项目中,我们为混合矩阵提出了一个单步
R
估计器,旨在针对具有重尾分布的源信号和其他类型的噪声(相对于混合矩阵的现有估计器)实现更大的鲁棒性。
此外,我们能够通过半参数程序阐明
R
估计量的渐近特性,例如其极限分布。
评估
R
估计器首先需要
获得混合矩阵的初步估计量
L0,以实现根
n
一致性和
为各个未观察到的独立源信号指定单变量分布
f:=(f1,...,fm)
2022-03-24 18:10:01
12KB
系统开源
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