人工智能研究报告：机器学习模型在因子选股上的比较分析-20190512-广发证券-33页.pdf

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

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用来辨别集合竞价盘口多空方力量强弱的一个函数 公式，可以用于查看当天个股开盘的强势程度

1、将大智慧预警选出股票输出到一个自选股版块（源版块），本程序可以实时将该自选股版块（源版块）的股票同步到你所选择的通达信自定义版块（目标版块）。 当大智慧有源版块股票有变化时，电脑蜂鸣器响一声后，在通达信上先点选其他标签，再点目标版块标签，就可以查看到新同步过来的股票了。 2、将下载的压缩包解压，得到一个dzhtotdx文件夹，里面包含一个自动同步exe文件和一个dzhtotdx.ini文件，将dzhtotdx文件夹复制到任意目录下，直接点击exe文件运行即可。 3、打开dzhtotdx.ini文件，将等号右边的路径修改为你自己的路径和版块名。ini文件结构不要改动，请切记！！！ 示例： [wjxz] dzhwj=e:\dzh826\userdata\selfstock\lvt****\自选股1.slf tdxwj=e:\zd_pazq\T0002\blocknew\dzhz.blk

试用数据链接：https://pan.baidu.com/s/1YCQp9Sh1P90LVF-EDGjmRA 提取码：a6hl 本软件可对任意类型的csv或txt文件类型的数据进行统计分析，使用语言为SQL。您可以使用此软件附带的语句执行查询，或自编语句查询。软件所附查询是针对逐笔逐单全息数据格式的数据（格式详见软件目录下的datastruc.ini文件）。 输出数据格式为csv或txt，如需直观浏览分析则导出csv格式，如需导入大智慧等的自定义数据进行二次图形化浏览则输出格式为txt。 此软件配置文件为目录下的ini文件，配置文件编写详见目录下的 配置文件说明.txt文档。 使用帮助.docx与使用说明.chm，有更详细的说明供各位参阅。

图 5.3 基本的单因子选股策略框架 因子的值来预测下一期或者下一段时间的收益率。这里选用简单的线性回归来完成预 测工作，如下式所示： , 1 1 N t n n t n r a b f     其中 t r 是时刻 t 的股票收益率， , 1n t f  即为 t-1 时刻下第 n 个因子的大小， a 和 n b 是回 归式中的系数。进行交易决策的时间点为 t 时刻初、t-1 时刻末，因此回归式左边为预 测值，回归式右边的所有成分则都是决策点下的已知信息。在预测出每一支股票在时 刻 t 的收益率之后，按照收益预期值从大到小进行排序，然后选取排在前列的股票作 为当前可以建仓的股票。 需要特别说明的是，在某些量化交易策略的相关资料当中，会把对于不同股票而 言取值一致的回归系数 n b 称之为风险因子，而将具体的股票特征值 , 1n t f  称之为各支 股票在因子上的溢价。这主要是因为学术界在套利定价理论等研究的基础上，形成了 一种约定俗成的叫法，其中风险因子对于所有资产应该保持一致，而因子溢价则各有 不同。不过在量化选股策略中，对比本节所使用的称谓，这种叫法以及其他一些叫法 并不是非常直观，因此不予以使用。如果读者在阅读其他资料时碰到不一样的名称， 只需对号入座弄清准确含义即可。 a 和 n b 等参数的优化和拟合，书中使用的是法玛与麦克贝斯给出的一种线性回归 估计方法。如果可以获得 T 个时间段的因子数据以及相应的下一期股票收益率数据， 那么对于上面的线性回归式而言，一共可以进行 T 次估计，表示如下： , , 1 1 N t t n t n t n r a b f     , 1,...,t T 相比起上一个回归时， a 和 n b 的形式略有变动。 t a 和 ,n t b 代表一共可以得到 T 组 a 和 交易决策时的因子大小 选入 不选入 排序 前列 其他

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