定期支付红利的跳扩散模型的期权定价_杨云锋宣贯.pdf
2022-02-05 12:04:46 92KB 网络文档
创业公司股权期权激励方案
2022-01-28 09:01:07 21KB 创业公司股权期权激励方案
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matlab美式看炒菜代码总经理 这是一个可以促进 Deep Galerkin 算法实验的库。 要学习解决方案,您可以定义新的 PDE/ODE 并调用 train 函数。 需要为您的应用程序设计适当的损失函数的知识。 该库输出了几个有用的东西: 1- 损失函数值(用于微分算子、边界条件等) 2- 给定方程的神经网络解决方案3- 给定神经网络的逐层平均激活值(在训练期间)(如 Xavier 的初始化论文中讨论的方法) 您还可以使用 讨论的方法找到最多 7 个资产(9 个维度)的 Free Boundry PDE(美式期权)的实现代码。 还有一个有限差分 matlab 代码可用于测量结果的准确性。 此存储库中还有另外两个示例。 热方程和对流方程。 在神经网络的训练过程中可以看到这两个方程的动画: 神经网络不同层的平均激活值(训练期间): 这是此代码构建块的示意图: 要求 Python 3.7.7 火炬 1.6 如需合作、建议或问题,请随时与我联系:pooya[dot]saffarieh[at]student[dot]sharif[dot]ir
2022-01-22 17:22:16 5.76MB 系统开源
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预算matlab代码 下载 如果您下载此工具箱,请仔细检查您可以留下的电子邮件。 这样,我可以跟踪工具箱的用户基础,并在发生严重错误时通知用户。 它是什么? ADAM是开源的Matlab工具箱。 它允许您使用后向解码(BDM)和前向编码模型(FEM)对EEG和/或MEG数据执行多变量分析。 特征 使用任意数量的条件执行多元分类分析(向后解码) 轻松计算,绘制和比较MVPA结果与ERP结果 跨时间或随时间平均计算正向编码模型,包括通道调整功能(CTF) 通过k倍留一法式程序使用相同的数据进行培训和测试 使用不同的文件进行培训和测试 使用不同的事件代码进行培训和测试 可以选择先进行时频(TFR)分解(使用Fieldtrip),然后在一系列频带上执行分析,或者仅使用原始EEG 可以对感应的TFR功率或总TFR功率执行解码 如果需要,请进行试验装箱 严格执行平衡设计 根据分类和CTF计算时间泛化矩阵(King等,TiCS 2014)或按频率矩阵计算时间(正向建模,例如参见Foster等2016或Samaha等2016) 计算原始EEG或任何频率的时间泛化矩阵(如果使用TFR数据) 训练时段的平
2022-01-19 21:05:41 8.87MB 系统开源
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随机利率和随机波动率模型下的期权定价,石广平,,随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟,相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上,采用
2022-01-16 03:24:31 165KB 首发论文
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赫斯顿波动率模型 该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权。 OptionPriceQuad.m 文件使用正交法,而 FiniteDifference.m 文件使用有限差分法。
2022-01-16 02:08:54 3KB MATLAB
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期权价格使用FFT:使用Carr&Madan方法和快速傅里叶变换来计算期权价格
2022-01-10 10:36:35 119KB JupyterNotebook
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期权定价模型之Heston模型,模型参数校准,定价。
2022-01-09 09:02:42 105KB 期权定价模型 Heston模型 参数校准
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Merton模型定价过程(数值积分定价、快速傅里叶定价、蒙特卡洛模拟定价)的具体实现及模型的参数校准。
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创业公司股权期权激励方案.docx
2022-01-06 21:02:16 20KB 股权方案 股权设计