matlab马科维茨代码投资组合资产分配策略:从Markowitz到RNN
该研究项目将从18个欧盟债券指数和一个基准开始,探索用于优化投资组合分配的不同方法。
使用Matlab和Python开发的项目。
项目中使用的输入数据和技术
原始数据是从Eikon下载的1998年至2018年间18个欧盟国家的所有回报,所有到期债券指数价格。
汇率也下载了。
使用的技术包括:Markowitz框架中的权重预算,风险预算,恒定相关模型和递归神经网络。
项目结构
包含从原始.xlsx文件提取数据的代码
进行初步的数据探索和分析
在5年的两个不同时期内对不受约束和受约束的有效边界进行一些初步分析
复制了5年内同等权重和基准投资组合的可能演变
a003_...m和a004_...m文件探索了用于投资组合分配的不同高级技术,计算了资产权重随时间的变化,累积收益和各种策略的总体排名
文件夹/RNN包含与a004_a_Advanced.m使用的递归神经网络相关的python文件
有关使用项目文件的其他信息
大多数Matlab
a00x_...m文件应独立存在,并使用.mat文件收集执行相应文件中包含的分析所需
2021-10-15 19:41:15
7.45MB
系统开源
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